Antiguamente solo sacaban a la Virgen en procesión, hasta que en 1.965, Rafael Ruíz Agudo –conocido como El Gallino- promueve una nueva Hermandad en la que cada socio paga una cuota de 5 pesetas. Es a partir de entonces cuando comienza la tradición de embarcar la Imagen. En un principio realizaban la embarcación los muchachos que venían de la mili ataviados con sus trajes de marineros. Posteriormente, lo promovió el propio Ayuntamiento. 

Fue en 1.987 cuando se construye la actual barca, obra de José Calvente -Pepe el Calafate-. En ella se procesiona la Virgen por la zona costera, partiendo desde la playa de Calahonda, a los pies del Balcón de Europa. Un castillo de fuegos artificiales acompaña durante el recorrido a la patrona de los marineros. Una estampa típica de Nerja que nadie debe perderse. 

El escenario elegido, un marco natural de belleza incomparable y excepcional acústica, cooperó al éxito rotundo del evento que, desde entonces, se sigue celebrando anualmente, en conmemoración del descubrimiento de la cavidad en la bautizada como ‘Sala del Ballet’. 

En los 50 años transcurridos desde su hallazgo, artistas de la talla de Antonio el Bailarín (1963), Rostropovich (1991), Maya Plisetkaya (1991), Yehudi Menuhin (1992), Joaquín Cortés (1993), Alfredo Kraus (1996), Monserrat Caballé (1999), Ainhoa Arteta (2000 y 2008), José Carreras (2001), Kiri Te Kanawa (2002), Paco de Lucía (2004), Bebo Valdés (2005), Carlos Álvarez (2005), José Mercé (2008), José Carreras (2009), Joan Manuel Serrat (2009), Sara Baras (2009), Julio Bocca (2010) o Estrella Morente (2010), han integrado el cartel del Festival Internacional de Música y Danza Cueva de Nerja, con el que se deleitan más de 800 personas por representación, que constituyen el aforo de la Sala del Ballet.